Сравнение TSLQ с GPIQ
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -47.66% vs 27.03% for GPIQ. Their -0.61 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 39.32%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 15.41%.
TSLQ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 56.37%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 39.32%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -61.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.25%
GPIQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.19M | $82.14M | $83.71M | |
| $162.68M | $136.02M | $157.68M |
Сравнение доходности по годам TSLQ и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 39.32% | -74.67% | -83.21% | -15.91% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.41% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between TSLQ and GPIQ is -0.67, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | -0.61 |
The correlation between TSLQ and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
TSLQ
GPIQ
Сравнение TSLQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.85 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 10.04 | -10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и GPIQ
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -21.06% | -77.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.58% | -9.51% | -56.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.92% | -2.74% | -95.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.51% | -2.34% | -66.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.47% | 2.70% | +51.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и GPIQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 31.97% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.97% | 6.66% | +25.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.43% | 14.27% | +53.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.65% | 16.80% | +75.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.59% | 18.11% | +77.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.59% | 18.11% | +77.48% |
Сравнение комиссий TSLQ и GPIQ
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и GPIQ
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности GPIQ в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.95% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 7.58% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and GPIQ have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (31.97%) compared to GPIQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs -47.66% for TSLQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs -47.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 7.58% for TSLQ.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tradr and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор