Сравнение TSLQ с GPIQ
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -59.82% vs 26.42% for GPIQ. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -15.91% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.10% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between TSLQ and GPIQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | -0.60 |
The correlation between TSLQ and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
TSLQ
GPIQ
Сравнение TSLQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.79 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 11.26 | -12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и GPIQ
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -21.06% | -77.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -9.51% | -59.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -3.85% | -94.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -2.28% | -65.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 2.35% | +52.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и GPIQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 6.67% | +27.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 13.44% | +49.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 15.94% | +73.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 17.95% | +76.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 17.95% | +76.82% |
Сравнение комиссий TSLQ и GPIQ
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и GPIQ
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности GPIQ в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.90% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and GPIQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to GPIQ (6.67%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 26.42% vs -59.82% for TSLQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 26.42% return vs -59.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 9.90% for GPIQ.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tradr and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор