Сравнение TSLP с YMAG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSLP с YMAG

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

TSLP и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLP или YMAG.

Корреляция

Корреляция между TSLP и YMAG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TSLP и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLP

YMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLP:

0.61

YMAG:

0.12

Коэф-т Сортино

TSLP:

1.33

YMAG:

0.33

Коэф-т Омега

TSLP:

1.16

YMAG:

1.05

Коэф-т Кальмара

TSLP:

0.77

YMAG:

0.11

Коэф-т Мартина

TSLP:

2.25

YMAG:

0.37

Индекс Язвы

TSLP:

15.78%

YMAG:

7.97%

Дневная вол-ть

TSLP:

57.83%

YMAG:

24.95%

Макс. просадка

TSLP:

-46.00%

YMAG:

-25.96%

Текущая просадка

TSLP:

-39.60%

YMAG:

-22.43%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -18.95%.

TSLP

С начала года

-34.79%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

0.73%

1 год

41.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-18.95%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-9.92%

1 год

4.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий TSLP и YMAG

TSLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

YMAG

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

YMAG: 1.28%

TSLP

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

TSLP: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLP и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YMAG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLP c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TSLP: 0.61

YMAG: 0.12

Коэффициент Сортино

TSLP: 1.33

YMAG: 0.33

Коэффициент Омега

TSLP: 1.16

YMAG: 1.05

Коэффициент Кальмара

TSLP: 0.77

YMAG: 0.11

Коэффициент Мартина

TSLP: 2.25

YMAG: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа YMAG равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLP

YMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и YMAG

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 51.22%, что меньше доходности YMAG в 52.50%

	TTM	2024	2023
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF	51.22%	21.83%	4.39%
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	52.50%	35.22%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и YMAG

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLP

YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и YMAG

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 25.83% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLP

YMAG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLP с YMAG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLP и YMAG

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TSLP и YMAG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLP и YMAG

TSLP

YMAG

Сравнение TSLP c YMAG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и YMAG

Просадки

Сравнение просадок TSLP и YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и YMAG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество