PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с XDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

TSLP и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и XDTE

2026 (YTD)20252024
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-16.66%9.77%88.47%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.

TSLP

1 день
2.91%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-16.66%
6 месяцев
-14.67%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Сравнение комиссий TSLP и XDTE

TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

TSLP vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPXDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.90

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

4.60

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.90

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.90

-0.51

Корреляция

Корреляция между TSLP и XDTE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и XDTE

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что меньше доходности XDTE в 38.73%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		31.23%31.05%21.82%4.39%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и XDTE

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и XDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-19.09%

-26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-12.87%

-16.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.01%

-4.87%

-18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-2.44%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

3.14%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и XDTE

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

4.77%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

8.90%

+19.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.04%

15.42%

+32.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

14.07%

+34.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

14.07%

+34.86%