Сравнение TSLP с TSLW
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLP returned 15.63% vs 20.22% for TSLW. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -9.26%.
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLP и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | 27.28% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -9.26% | 33.77% |
Correlation
The correlation between TSLP and TSLW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between TSLP and TSLW has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. TSLW — Ранг доходности на риск
TSLP
TSLW
Сравнение TSLP c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и TSLW
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -35.80% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -35.80% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -18.23% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -12.88% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 15.77% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и TSLW
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) составляет 12.75%, в то время как у Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что TSLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 14.56% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 32.83% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 55.52% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 55.52% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 55.52% | -6.92% |
Сравнение комиссий TSLP и TSLW
И TSLP, и TSLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и TSLW
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что меньше доходности TSLW в 84.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 84.61% | 49.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSLP and TSLW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLW has higher volatility (14.56%) compared to TSLP (12.75%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs TSLW's -35.80%.
On 1-year performance, TSLW leads with 20.22% vs 15.63% for TSLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSLP has been the lower-risk option at 12.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 20.22% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLP and TSLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 84.61%, compared with 30.32% for TSLP.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill.
TSLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор