PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TSLP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и SPY

2026 (YTD)202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%9.77%41.53%18.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%16.21%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TSLP и SPY

TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TSLP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.93

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.53

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

7.30

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между TSLP и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и SPY

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и SPY

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-55.19%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-12.05%

-17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-6.24%

-18.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-9.09%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

2.52%

+7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и SPY

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

5.31%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.17%

9.47%

+18.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

19.05%

+28.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

17.06%

+31.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.94%

17.92%

+31.02%