Сравнение TSLL с TSLZ
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLL returned -23.30% vs -50.04% for TSLZ. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 35.36%.
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
TSLZ
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $799.42M | $664.03M | $919.05M | |
| $36.44M | $31.20M | $40.48M |
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 0.60% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 35.36% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between TSLL and TSLZ is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between TSLL and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLZ
Сравнение TSLL c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.76 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.96 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLZ
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -99.11% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.13% | -66.21% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.15% | -98.58% | +19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -76.69% | +22.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.41% | 55.44% | -23.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLZ
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 32.24%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.99% | 32.24% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | 67.51% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.39% | 91.78% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.70% | 117.53% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.70% | 117.53% | -9.83% |
Сравнение комиссий TSLL и TSLZ
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLZ
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности TSLZ в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and TSLZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TSLZ (32.24%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLL leads with -23.30% vs -50.04% for TSLZ. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 32.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a -23.30% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 0.51% for TSLZ.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.05% for TSLZ.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор