PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLL с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -37.67%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 11.42%.


TSLL

1 день
-12.25%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-37.67%
6 месяцев
-46.82%
1 год
-13.37%
3 года*
-7.12%
5 лет*
10 лет*

TSLZ

1 день
11.56%
1 месяц
18.35%
С начала года
11.42%
6 месяцев
29.37%
1 год
-51.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-37.67%-26.80%99.63%0.60%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
11.42%-75.98%-88.79%-24.75%

Correlation

The correlation between TSLL and TSLZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-1.00

The correlation between TSLL and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLL vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 77
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLLTSLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.71

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-0.91

+0.42

TSLL vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLZ

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLLTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-99.11%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-72.88%

+18.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.52%

-98.83%

+30.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.92%

-75.70%

+21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.78%

57.22%

-29.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLZ

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 28.98% и 27.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLLTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.98%

27.70%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.84%

56.77%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.07%

88.07%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.91%

116.88%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.91%

116.88%

-9.97%

Сравнение комиссий TSLL и TSLZ

TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLZ

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности TSLZ в 0.62%


ПозицияTTM2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
8.21%5.00%2.47%4.44%1.57%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.62%0.69%2.08%12.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSLL and TSLZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (28.98%) compared to TSLZ (27.70%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLZ's -99.11%.

On 1-year performance, TSLL leads with -13.37% vs -51.89% for TSLZ. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 27.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLL has performed better with a -13.37% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 0.62% for TSLZ.

TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.05% for TSLZ.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор