PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLL с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.


TSLL

1 день
-1.64%
1 месяц
-9.93%
6 месяцев
-32.10%
С начала года
-36.12%
1 год
7.23%
3 года*
-11.73%
5 лет*
10 лет*

TSLZ

1 день
1.56%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
-4.71%
С начала года
-1.05%
1 год
-61.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-36.12%-26.80%99.63%0.60%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
-1.05%-75.98%-88.79%-24.75%

Correlation

The correlation between TSLL and TSLZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-1.00

The correlation between TSLL and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLL vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1111
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLLTSLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.90

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.89

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.11

+1.36

TSLL vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLZ

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLLTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-99.11%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-69.73%

+14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.74%

-98.96%

+31.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.11%

-76.25%

+22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.95%

55.55%

-26.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLZ

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 33.55% и 33.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLLTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.55%

33.89%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.28%

62.74%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.11%

88.14%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.11%

116.91%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.11%

116.91%

-9.80%

Сравнение комиссий TSLL и TSLZ

TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLZ

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности TSLZ в 0.69%


ПозицияTTM2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
8.20%5.00%2.47%4.44%1.57%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.69%0.69%2.08%12.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSLL and TSLZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to TSLL (33.55%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLZ's -99.11%.

On 1-year performance, TSLL leads with 7.23% vs -61.70% for TSLZ. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 33.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 7.23% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 0.69% for TSLZ.

TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.05% for TSLZ.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор