PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLL с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 35.36%.


TSLL

1 день
-3.72%
1 месяц
-44.30%
6 месяцев
-47.98%
С начала года
-58.70%
1 год
-23.30%
3 года*
-18.07%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-22.49%

TSLZ

1 день
3.68%
1 месяц
55.39%
6 месяцев
14.59%
С начала года
35.36%
1 год
-50.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-72.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$799.42M$664.03M$919.05M
$36.44M$31.20M$40.48M

Сравнение доходности по годам TSLL и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-58.70%-26.80%99.63%0.60%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
35.36%-75.98%-88.79%-24.75%

Correlation

The correlation between TSLL and TSLZ is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-1.00

The correlation between TSLL and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLL vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 66
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLL c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLLTSLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.76

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-0.96

+0.24

TSLL vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLZ

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLLTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-99.11%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.13%

-66.21%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.15%

-98.58%

+19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-76.69%

+22.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.41%

55.44%

-23.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLZ

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 32.24%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLLTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.99%

32.24%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.64%

67.51%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.39%

91.78%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.70%

117.53%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.70%

117.53%

-9.83%

Сравнение комиссий TSLL и TSLZ

TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLZ

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности TSLZ в 0.51%


ПозицияTTM2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
12.68%5.00%2.47%4.44%1.57%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.51%0.69%2.08%12.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSLL and TSLZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TSLZ (32.24%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLZ's -99.11%.

On 1-year performance, TSLL leads with -23.30% vs -50.04% for TSLZ. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 32.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLL has performed better with a -23.30% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 0.51% for TSLZ.

TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.05% for TSLZ.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор