Сравнение TSLL с TSLW
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSLL returned -23.30% vs -2.05% for TSLW. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.99%/yr for TSLW.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у TSLW с доходностью -35.82%.
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $799.42M | $664.03M | $919.05M | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | 34.13% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
Correlation
The correlation between TSLL and TSLW is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between TSLL and TSLW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLW — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLW
Сравнение TSLL c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.04 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.10 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLW
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки TSLW в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -47.19% | -35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.13% | -47.19% | -22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.15% | -42.16% | -36.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -15.19% | -39.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.41% | 19.54% | +12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLW
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) с волатильностью 22.43%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.99% | 22.43% | +16.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | 41.76% | +28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.39% | 55.51% | +36.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.70% | 58.72% | +48.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.70% | 58.72% | +48.98% |
Сравнение комиссий TSLL и TSLW
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLW
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что меньше доходности TSLW в 115.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLL and TSLW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TSLW (22.43%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLW's -47.19%.
On 1-year performance, TSLW leads with -2.05% vs -23.30% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 22.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a -2.05% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 12.68% for TSLL.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.99% for TSLW.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор