Сравнение TSLL с TSLW
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSLL returned -11.43% vs 5.66% for TSLW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.99%/yr for TSLW.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -39.31%, что значительно ниже, чем у TSLW с доходностью -21.82%.
TSLL
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -24.58%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -28.60%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -39.31% | 34.13% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -21.82% | 35.28% |
Correlation
The correlation between TSLL and TSLW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between TSLL and TSLW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLW — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLW
Сравнение TSLL c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.16 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.35 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLW
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -35.80% | -47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -35.80% | -18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.35% | -29.55% | -39.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.93% | -13.42% | -40.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 16.39% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLW
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) с волатильностью 17.04%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 17.04% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 34.12% | +22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.53% | 52.62% | +34.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.85% | 55.97% | +50.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.85% | 55.97% | +50.88% |
Сравнение комиссий TSLL и TSLW
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLW
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности TSLW в 97.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 97.99% | 49.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLL and TSLW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLL has higher volatility (28.32%) compared to TSLW (17.04%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLW's -35.80%.
On 1-year performance, TSLW leads with 5.66% vs -11.43% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 17.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 5.66% return vs -11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 97.99%, compared with 8.63% for TSLL.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.99% for TSLW.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор