Сравнение TSLL с TSLW
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSLL returned 7.17% vs 20.22% for TSLW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.99%/yr for TSLW.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у TSLW с доходностью -9.26%.
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | 36.60% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -9.26% | 33.77% |
Correlation
The correlation between TSLL and TSLW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between TSLL and TSLW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLW — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLW
Сравнение TSLL c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.57 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 1.29 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.37 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.39 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLW
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -35.80% | -47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -35.80% | -18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.03% | -18.23% | -41.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.82% | -12.88% | -40.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 15.77% | +10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLW
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 24.26% по сравнению с Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) с волатильностью 14.56%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.26% | 14.56% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 32.83% | +21.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.38% | 55.52% | +36.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.87% | 55.52% | +51.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.87% | 55.52% | +51.35% |
Сравнение комиссий TSLL и TSLW
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLW
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности TSLW в 84.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 84.61% | 49.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLL and TSLW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLL has higher volatility (24.26%) compared to TSLW (14.56%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLW's -35.80%.
On 1-year performance, TSLW leads with 20.22% vs 7.17% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 20.22% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 84.61%, compared with 6.46% for TSLL.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.99% for TSLW.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор