PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLL с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). TSLL is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned 9.79%/yr vs -20.78%/yr for TMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%.

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и TMF

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-20.85%-26.80%99.63%139.86%-73.85%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-42.81%

Correlation

The correlation between TSLL and TMF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.08

Сравнение распределения секторов TSLL и TMF

Секторы
TSLL
TMF

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

18.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLL
100.0%
TMF

-

Сырьевые материалы

TSLL

-

TMF

-

Коммуникационные услуги

TSLL

-

TMF

-

Потребительский защитный сектор

TSLL

-

TMF

-

Энергетика

TSLL

-

TMF

-

Финансовые услуги

TSLL

-

TMF
18.7%

Здравоохранение

TSLL

-

TMF

-

Промышленность

TSLL

-

TMF

-

Недвижимость

TSLL

-

TMF

-

Технологии

TSLL

-

TMF

-

Коммунальные услуги

TSLL

-

TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

TSLL vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLLTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.03

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.25

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.03

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

0.08

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLL vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLLTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.14

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TMF

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-92.89%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-26.51%

-28.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-56.31%

-26.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.03%

-92.23%

+32.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.82%

-43.63%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

11.49%

+15.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TMF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 24.26% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.26%

8.09%

+16.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

19.01%

+35.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.38%

28.76%

+63.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.87%

46.75%

+60.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.87%

43.92%

+62.95%

Сравнение комиссий TSLL и TMF

TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TMF

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLL and TMF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (24.26%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TMF's -92.89%.

On 3-year performance, TSLL leads with 9.79% vs -20.78% for TMF. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 9.79% return vs -20.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.15% for TMF.

TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.01% for TMF.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор