Сравнение TSLL с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
TSLL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLL и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLL и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -35.93% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -15.99% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -25.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -35.93%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -15.99%.
TSLL
- 1 день
- 9.16%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -35.93%
- 6 месяцев
- -39.94%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 8.63%
- 1 месяц
- -15.66%
- С начала года
- -15.99%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 25.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLL и SPXL
TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
TSLL vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TSLL
SPXL
Сравнение TSLL c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.61 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.05 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 4.21 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.61 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.47 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между TSLL и SPXL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и SPXL
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности SPXL в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.98% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.80% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и SPXL
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -76.86% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -33.42% | -17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -20.45% | -47.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.34% | -15.85% | -37.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 8.34% | +15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и SPXL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 15.89% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.24% | 28.45% | +30.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.51% | 54.30% | +56.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.90% | 50.27% | +57.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.90% | 53.37% | +54.53% |