PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TSLL is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned 9.79%/yr vs -86.64%/yr for SOXS. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -20.85%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%.

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и SOXS

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-20.85%-26.80%99.63%139.86%-73.85%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%-59.55%-84.56%-6.94%

Correlation

The correlation between TSLL and SOXS is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

TSLL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLLSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.96

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-3.94

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.58

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-1.00

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-1.44

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.96

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.79

+0.71

Просадки

Сравнение просадок TSLL и SOXS

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-100.00%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-97.68%

+42.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-99.80%

+16.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.03%

-100.00%

+39.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.82%

-92.60%

+38.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

68.64%

-41.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) составляет 24.26%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что TSLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.26%

44.22%

-19.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

83.94%

-29.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.38%

102.18%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.87%

108.21%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.87%

100.48%

+6.39%

Сравнение комиссий TSLL и SOXS

TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и SOXS

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности SOXS в 68.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLL and SOXS have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to TSLL (24.26%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs SOXS's -100.00%.

On 3-year performance, TSLL leads with 9.79% vs -86.64% for SOXS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 24.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 9.79% return vs -86.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 6.46% for TSLL.

Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.08% for SOXS.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор