Сравнение TSLL с SOXS
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). TSLL is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -7.94%/yr vs -87.32%/yr for SOXS. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -39.31%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.36%.
TSLL
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -24.58%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -46.60%
- С начала года
- -93.36%
- 6 месяцев
- -93.05%
- 1 год
- -97.42%
- 3 года*
- -87.32%
- 5 лет*
- -80.20%
- 10 лет*
- -79.49%
Сравнение доходности по годам TSLL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -39.31% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.36% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 5.91% |
Correlation
The correlation between TSLL and SOXS is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TSLL
SOXS
Сравнение TSLL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.64 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -1.00 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.52 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и SOXS
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -100.00% | +17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -97.88% | +43.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -99.87% | +16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.35% | -100.00% | +30.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.93% | -92.61% | +38.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 64.84% | -37.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) составляет 28.32%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 67.13%. Это указывает на то, что TSLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 67.13% | -38.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 100.53% | -43.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.53% | 117.64% | -30.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.85% | 111.43% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.85% | 102.11% | +4.74% |
Сравнение комиссий TSLL и SOXS
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и SOXS
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности SOXS в 55.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 55.66% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and SOXS have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (67.13%) compared to TSLL (28.32%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs SOXS's -100.00%.
On 3-year performance, TSLL leads with -7.94% vs -87.32% for SOXS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 28.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -7.94% return vs -87.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 55.66%, compared with 8.63% for TSLL.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.08% for SOXS.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор