Сравнение TSLL с NVDL
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -18.07%/yr vs 97.81%/yr for NVDL. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 19.13%.
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
NVDL
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- 22.50%
- 6 месяцев
- 38.93%
- С начала года
- 19.13%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 97.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 146.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $380.97M | $415.87M | $666.11M | |
| $799.42M | $664.03M | $919.05M |
Сравнение доходности по годам TSLL и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -38.50% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 19.13% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.71% |
Correlation
The correlation between TSLL and NVDL is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов TSLL и NVDL
Секторы
TSLL
NVDL
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
TSLL
NVDL
Сырьевые материалы
TSLL
-
NVDL
Коммуникационные услуги
TSLL
-
NVDL
Потребительский защитный сектор
TSLL
-
NVDL
Энергетика
TSLL
-
NVDL
Финансовые услуги
TSLL
-
NVDL
Здравоохранение
TSLL
-
NVDL
Промышленность
TSLL
-
NVDL
Недвижимость
TSLL
-
NVDL
Технологии
TSLL
-
NVDL
Коммунальные услуги
TSLL
-
NVDL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. NVDL — Ранг доходности на риск
TSLL
NVDL
Сравнение TSLL c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.45 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.88 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и NVDL
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -67.55% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.13% | -42.23% | -27.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -67.55% | -15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.15% | -18.75% | -60.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -17.47% | -36.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.41% | 21.78% | +10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и NVDL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 25.53%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.99% | 25.53% | +13.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | 56.52% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.39% | 72.65% | +19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.70% | 90.01% | +17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.70% | 90.01% | +17.69% |
Сравнение комиссий TSLL и NVDL
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и NVDL
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and NVDL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to NVDL (25.53%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs NVDL's -67.55%.
On 3-year performance, NVDL leads with 97.81% vs -18.07% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 25.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 97.81% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 0.00% for NVDL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.05% for NVDL.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор