PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLL с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с NVDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLL returned 9.79%/yr vs 109.72%/yr for NVDL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.15%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 19.95%.

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
-7.15%
1 месяц
14.24%
С начала года
19.95%
6 месяцев
27.27%
1 год
84.82%
3 года*
109.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-20.85%-26.80%99.63%139.86%-34.53%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		19.95%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Correlation

The correlation between TSLL and NVDL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.37

Сравнение распределения секторов TSLL и NVDL

Секторы
TSLL
NVDL

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLL
100.0%
NVDL

-

Сырьевые материалы

TSLL

-

NVDL

-

Коммуникационные услуги

TSLL

-

NVDL

-

Потребительский защитный сектор

TSLL

-

NVDL

-

Энергетика

TSLL

-

NVDL

-

Финансовые услуги

TSLL

-

NVDL
100.0%

Здравоохранение

TSLL

-

NVDL

-

Промышленность

TSLL

-

NVDL

-

Недвижимость

TSLL

-

NVDL

-

Технологии

TSLL

-

NVDL

-

Коммунальные услуги

TSLL

-

NVDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

TSLL vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLLNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.25

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.89

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.02

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

4.63

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLL vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLLNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.25

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.77

-1.85

Просадки

Сравнение просадок TSLL и NVDL

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-67.55%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-42.23%

-12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-67.55%

-15.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.03%

-18.19%

-41.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.82%

-16.96%

-36.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

18.39%

+8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и NVDL

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 24.26% и 24.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.26%

24.77%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

50.80%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.38%

68.20%

+24.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.87%

90.43%

+16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.87%

90.43%

+16.44%

Сравнение комиссий TSLL и NVDL

TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и NVDL

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

TSLL and NVDL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.77%) compared to TSLL (24.26%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 109.72% vs 9.79% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 24.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 109.72% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.15% for NVDL.

TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for NVDL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.15% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор