Сравнение TSLA с HG=F
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while HG=F (Copper) is an asset. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и HG=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLA
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 39.14%
HG=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и HG=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -11.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -56.34% |
HG=F Copper | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.29% |
Correlation
The correlation between TSLA and HG=F is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. HG=F — Ранг доходности на риск
TSLA
HG=F
Сравнение TSLA c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | HG=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TSLA и HG=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и HG=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.63% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.94% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.13% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
TSLA and HG=F have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и HG=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор