PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с ENPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLA (Tesla, Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, TSLA returned 39.76%/yr vs 40.45%/yr for ENPH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 113.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSLA имеют среднегодовую доходность 39.76%, а акции ENPH немного впереди с 40.45%.

TSLA

1 день
-1.24%
1 месяц
7.47%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-7.94%
1 год
26.02%
3 года*
24.35%
5 лет*
15.95%
10 лет*
39.76%

ENPH

1 день
-0.91%
1 месяц
89.87%
С начала года
113.39%
6 месяцев
122.33%
1 год
58.46%
3 года*
-27.93%
5 лет*
-12.68%
10 лет*
40.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA и ENPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLA
Tesla, Inc.		-6.95%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		113.39%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%452.43%96.27%138.61%

Correlation

The correlation between TSLA and ENPH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2012 г.

0.28

The correlation between TSLA and ENPH shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$1.48T

ENPH:

$8.98B

EPS

TSLA:

$1.10

ENPH:

$0.92

Коэффициент P/E

TSLA:

381.15

ENPH:

74.64

Коэффициент PEG

TSLA:

46.63

ENPH:

1.70

Коэффициент P/S

TSLA:

15.09

ENPH:

6.51

Коэффициент P/B

TSLA:

17.60

ENPH:

8.15

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$97.88B

ENPH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$18.66B

ENPH:

$619.16M

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$10.48B

ENPH:

$189.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с AI

Доходность на риск

TSLA vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLAENPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.70

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.60

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.36

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

2.46

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENPH равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLAENPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.18

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.21

+0.52

Просадки

Сравнение просадок TSLA и ENPH

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и ENPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLAENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-95.97%

+22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-43.13%

+13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-86.23%

+32.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-92.23%

+18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-92.23%

+18.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-79.65%

+65.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-50.53%

+27.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

23.79%

-10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и ENPH

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 12.17%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 32.51%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLAENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

32.51%

-20.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.31%

62.14%

-34.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.38%

84.42%

-38.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

69.64%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.10%

78.13%

-19.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и ENPH

Ни TSLA, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
22.39B
282.90M
(TSLA) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSLA и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla, Inc. и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
21.1%
35.5%
Активы портфеля
TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

Часто задаваемые вопросы

TSLA and ENPH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPH has higher volatility (32.51%) compared to TSLA (12.17%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs ENPH's -95.97%.

ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA и ENPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор