Сравнение TSITX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
TSITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TSITX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSITX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | -1.41% | 9.19% | 6.23% | 9.24% | -10.72% | 3.04% | 8.79% | 10.93% | -2.04% | 6.36% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TSITX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TSITX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 4.03% против 0.87% соответственно.
TSITX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.03%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSITX и QBDSX
TSITX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
TSITX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
TSITX
QBDSX
Сравнение TSITX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSITX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.60 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.87 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.89 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 3.43 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSITX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.60 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.21 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.17 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.15 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между TSITX и QBDSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSITX и QBDSX
Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 2.86% | 3.66% | 3.83% | 3.29% | 3.82% | 4.97% | 3.75% | 3.56% | 3.68% | 1.93% | 3.02% | 2.24% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок TSITX и QBDSX
Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSITX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -18.38% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -3.09% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.75% | -7.40% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -18.38% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -8.41% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -6.83% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.80% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSITX и QBDSX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что TSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSITX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.40% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.77% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 3.77% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.32% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 5.26% | -0.85% |