PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с MTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBDSX с MTD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD).

QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и MTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBDSX и MTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%
MTD
Mettler-Toledo International Inc.		-8.62%13.93%0.88%-16.08%-14.83%48.92%43.67%40.26%-8.71%48.01%

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -8.62%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям MTD по среднегодовой доходности: 0.87% против 13.80% соответственно.

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%

MTD

1 день
1.02%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-1.22%
1 год
10.18%
3 года*
-5.92%
5 лет*
1.63%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

Mettler-Toledo International Inc.

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURXQBDSX с FKINX
Часто сравнивают с MTD:
MTD с EWMTD с ^SP500TRMTD с VEEVMTD с PHMIXMTD с CPMTD с MELIMTD с VOO

Доходность на риск

QBDSX vs. MTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MTD
Ранг доходности на риск MTD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c MTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXMTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.30

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.67

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.35

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

1.03

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. MTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа MTD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и MTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXMTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.05

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.54

-0.39

Корреляция

Корреляция между QBDSX и MTD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и MTD

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как MTD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
MTD
Mettler-Toledo International Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и MTD

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и MTD.

Загрузка...

Показатели просадок

QBDSXMTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-61.43%

+43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-22.44%

+19.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-43.47%

+36.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-43.47%

+25.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-25.17%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-13.58%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

7.62%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и MTD

Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBDSXMTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

10.11%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

19.01%

-16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

34.01%

-30.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

31.02%

-26.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

29.13%

-23.87%