PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с QSPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBDSX с QSPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX).

QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и QSPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBDSX и QSPMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%0.42%
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у QSPMX с доходностью -7.18%.

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

Quantified Pattern Recognition Fund

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с FPURXQBDSX с FKINX
Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с SAPEXQSPMX с QALTXQSPMX с SVARXQSPMX с HFSAXQSPMX с OTRFX

Сравнение комиссий QBDSX и QSPMX

QBDSX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии QSPMX в 1.55%.

QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund
QBDSX
Quantified Managed Income Fund

Доходность на риск

QBDSX vs. QSPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c QSPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXQSPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.10

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.83

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.68

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

6.61

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. QSPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа QSPMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и QSPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXQSPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между QBDSX и QSPMX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и QSPMX

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности QSPMX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и QSPMX

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки QSPMX в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и QSPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QBDSXQSPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-28.36%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-12.86%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-28.36%

+20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-10.49%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-7.09%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

3.27%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и QSPMX

Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBDSXQSPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

6.95%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

12.33%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

19.52%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

17.62%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

18.64%

-13.38%