PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с QSPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBDSX с QSPMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBDSX (Quantified Managed Income Fund) and QSPMX (Quantified Pattern Recognition Fund) are both Diversified Portfolio funds from Advisors Preferred. Over the past 5 years, QBDSX returned 0.75%/yr vs 7.07%/yr for QSPMX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QBDSX charges 1.31%/yr vs 1.55%/yr for QSPMX.

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и QSPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у QSPMX с доходностью -7.73%.

QBDSX

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
2.01%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.75%
10 лет*
0.80%

QSPMX

1 день
0.45%
1 месяц
1.97%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-3.13%
1 год
13.78%
3 года*
7.42%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBDSX и QSPMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		0.13%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%0.42%
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.73%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%

Correlation

The correlation between QBDSX and QSPMX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2019 г.

0.27

The correlation between QBDSX and QSPMX shifts across timeframes, from 0.24 (5 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

Quantified Pattern Recognition Fund

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MBAIXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с FSRKXQBDSX с MAPOXQBDSX с FPURX
Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с QALTXQSPMX с QMLFXQSPMX с HFSAXQSPMX с SAPEXQSPMX с OTRFX

Доходность на риск

QBDSX vs. QSPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c QSPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXQSPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.97

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.39

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.00

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

2.48

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. QSPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QSPMX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и QSPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXQSPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.97

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.41

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.55

-0.39

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и QSPMX

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки QSPMX в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и QSPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBDSXQSPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-28.36%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-13.85%

+10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.76%

-13.85%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-28.36%

+20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-11.02%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-7.21%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

5.56%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и QSPMX

Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 0.68%, в то время как у Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBDSXQSPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.11%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

11.90%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

14.32%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

17.47%

-13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

18.45%

-13.20%

Сравнение комиссий QBDSX и QSPMX

QBDSX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии QSPMX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и QSPMX

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности QSPMX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.47%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.61%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBDSX and QSPMX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPMX has higher volatility (1.11%) compared to QBDSX (0.68%). In terms of maximum drawdown, QBDSX dropped -18.38% vs QSPMX's -28.36%.

QSPMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBDSX и QSPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор