PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с OTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBDSX с OTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).

QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и OTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBDSX и OTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.17%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%6.86%-4.70%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у OTRFX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям OTRFX по среднегодовой доходности: 0.87% против 5.69% соответственно.

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.57%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

OnTrack Core Fund

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURXQBDSX с FKINX
Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с DNAVXOTRFX с SFHYXOTRFX с QEVOXOTRFX с SAPEX

Сравнение комиссий QBDSX и OTRFX

QBDSX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
QBDSX
Quantified Managed Income Fund

Доходность на риск

QBDSX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXOTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.21

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

3.01

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.51

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

3.10

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

8.82

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. OTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа OTRFX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и OTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXOTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.21

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.55

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.24

-1.08

Корреляция

Корреляция между QBDSX и OTRFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и OTRFX

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и OTRFX

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и OTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QBDSXOTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-9.73%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.02%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-9.51%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-9.51%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-2.87%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.98%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.06%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и OTRFX

Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и OnTrack Core Fund (OTRFX) имеют волатильность 1.40% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBDSXOTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.36%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

3.90%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

4.33%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

3.06%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

3.68%

+1.58%