График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Quantified Managed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Quantified Managed Income Fund (QBDSX) показал доход в -0.76% с начала года и 1.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QBDSX составила 0.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Quantified Managed Income Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QBDSX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | 1.38% | -2.72% | -0.76% | |||||||||
| 2025 | 1.01% | 1.76% | -0.37% | 0.50% | 0.25% | 1.23% | 0.49% | 0.24% | 0.72% | -0.96% | 0.60% | -0.45% | 5.11% |
| 2024 | -0.37% | 0.99% | 0.73% | -2.07% | 0.62% | -0.49% | 2.23% | 0.85% | 0.36% | -2.28% | 4.17% | -3.49% | 1.02% |
| 2023 | 0.12% | -0.72% | 0.36% | 0.00% | -0.60% | 0.85% | 1.33% | -0.71% | -0.36% | -0.96% | 1.33% | 1.64% | 2.25% |
| 2022 | -0.80% | 0.46% | 0.35% | -0.57% | 0.46% | -0.46% | 0.23% | -1.73% | -0.47% | 0.83% | 0.00% | -2.41% | -4.09% |
| 2021 | -0.34% | -1.14% | -0.35% | 0.35% | 0.92% | 0.23% | -0.00% | 0.34% | -0.91% | 0.92% | -1.36% | 0.71% | -0.66% |
Метрики бенчмарка
Quantified Managed Income Fund: годовая альфа составляет -0.73%, бета — 0.14, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.
- Этот фонд участвовал в 24.81% снижения S&P 500 Index, но только в 13.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.23 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.73%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 13.05%
- Участие в снижении
- 24.81%
Комиссия
Комиссия QBDSX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QBDSX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QBDSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.90 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 6.61 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QBDSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quantified Managed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.31 | $0.37 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.22 | $0.19 | $0.24 | $0.09 | $0.35 |
Дивидендный доход | 4.51% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantified Managed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Quantified Managed Income Fund показал максимальную просадку в 18.38%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Quantified Managed Income Fund составляет 8.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.38% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -6.81% | 3 февр. 2015 г. | 199 | 13 нояб. 2015 г. | 184 | 9 авг. 2016 г. | 383 |
| -5.44% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 62 | 26 мар. 2019 г. | 291 |
| -3.03% | 8 сент. 2016 г. | 46 | 10 нояб. 2016 г. | 71 | 24 февр. 2017 г. | 117 |
| -2.62% | 2 сент. 2014 г. | 80 | 23 дек. 2014 г. | 23 | 28 янв. 2015 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...