- ISIN
- US00771F4000
- CUSIP
- 00771F400
- Эмитент
- Advisors Preferred
- Дата выпуска
- 8 авг. 2013 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QBDSX
Quantified Managed Income Fund (QBDSX) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции QBDSX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QBDSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,038.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Quantified Managed Income Fund (QBDSX) показал доход в -0.25% с начала года и 1.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QBDSX составила 0.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.67%.
Quantified Managed Income Fund
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 0.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.67%
Доходность QBDSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QBDSX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | 1.38% | -2.35% | 0.38% | 0.00% | -0.25% | -0.25% | ||||||
| 2025 | 1.01% | 1.76% | -0.37% | 0.50% | 0.25% | 1.23% | 0.49% | 0.24% | 0.72% | -0.96% | 0.60% | -0.45% | 5.11% |
| 2024 | -0.37% | 0.99% | 0.73% | -2.07% | 0.62% | -0.49% | 2.23% | 0.85% | 0.36% | -2.28% | 4.17% | -3.49% | 1.02% |
| 2023 | 0.12% | -0.72% | 0.36% | -0.00% | -0.60% | 0.85% | 1.33% | -0.71% | -0.36% | -0.96% | 1.33% | 1.64% | 2.25% |
| 2022 | -0.80% | 0.46% | 0.35% | -0.57% | 0.46% | -0.46% | 0.23% | -1.73% | -0.47% | 0.83% | -0.00% | -2.41% | -4.09% |
| 2021 | -0.34% | -1.14% | -0.35% | 0.35% | 0.92% | 0.23% | -0.00% | 0.34% | -0.91% | 0.92% | -1.36% | 0.71% | -0.66% |
Метрики бенчмарка
Quantified Managed Income Fund has an annualized alpha of -0.85%, beta of 0.14, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 24.77% of S&P 500 Index downside but only 12.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.23 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.23 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.85%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 12.47%
- Участие в снижении
- 24.77%
Комиссия
Комиссия QBDSX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QBDSX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBDSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.81 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 12.55 | -11.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quantified Managed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.31 | $0.37 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.22 | $0.19 | $0.24 | $0.09 | $0.35 |
Дивидендный доход | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantified Managed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quantified Managed Income Fund показал максимальную просадку в 18.38%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Quantified Managed Income Fund составляет 8.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -18.38%март 2020 г. | 24d | — | 6y 3moфевр. 2020 г. - сейчас |
Откат 2015 года2015 | -6.81%нояб. 2015 г. | 9mo 13d | 9mo | 1y 6moфевр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.44%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 2d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.03%нояб. 2016 г. | 2mo 3d | 3mo 16d | 5mo 19dсент. 2016 г. - февр. 2017 г. |
Откат 2014 года2014 | -2.62%дек. 2014 г. | 3mo 22d | 1mo 6d | 4mo 28dсент. 2014 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| QBDSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -56.78% | +38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -9.10% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.76% | -18.90% | +15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -25.43% | +18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -33.92% | +15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -1.43% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -10.71% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.03% | -0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QBDSX
Добавьте Quantified Managed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QBDSX