Сравнение QBDSX с MAPOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и MAPOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и MAPOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.77% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -14.99% | 14.97% | 10.49% | 20.33% | -2.77% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у MAPOX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям MAPOX по среднегодовой доходности: 0.87% против 6.92% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
MAPOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и MAPOX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MAPOX в 0.69%.
Доходность на риск
QBDSX vs. MAPOX — Ранг доходности на риск
QBDSX
MAPOX
Сравнение QBDSX c MAPOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | MAPOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.71 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.73 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 2.61 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.36 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.62 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.02 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и MAPOX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и MAPOX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности MAPOX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и MAPOX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки MAPOX в -69.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и MAPOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -69.72% | +51.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -7.27% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -21.48% | +14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -24.80% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -5.24% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -21.25% | +14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.03% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и MAPOX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.33% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 5.83% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 10.24% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 10.44% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 11.12% | -5.86% |