Сравнение QBDSX с MBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и MainStay Balanced Fund (MBAIX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. MBAIX управляется New York Life. Фонд был запущен 30 апр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и MBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и MBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.76% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
MBAIX MainStay Balanced Fund | -1.36% | 11.38% | 7.59% | 7.56% | -5.80% | 17.13% | 7.73% | 19.28% | -7.53% | 9.87% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у MBAIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям MBAIX по среднегодовой доходности: 0.83% против 6.95% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.83%
MBAIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и MBAIX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MBAIX в 0.81%.
Доходность на риск
QBDSX vs. MBAIX — Ранг доходности на риск
QBDSX
MBAIX
Сравнение QBDSX c MBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и MainStay Balanced Fund (MBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | MBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 4.45 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | MBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.66 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.78 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и MBAIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и MBAIX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности MBAIX в 6.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.51% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
MBAIX MainStay Balanced Fund | 6.19% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и MBAIX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки MBAIX в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и MBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | MBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -39.74% | +21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -6.84% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -13.19% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -25.87% | +7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -4.53% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.58% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.59% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и MBAIX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.31%, в то время как у MainStay Balanced Fund (MBAIX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | MBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.25% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 5.22% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 9.50% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 9.40% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 10.60% | -5.35% |