Сравнение TSITX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
TSITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TSITX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSITX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | -1.41% | 9.19% | 6.23% | 9.24% | -10.72% | 3.04% | 8.79% | 10.93% | -2.04% | 6.36% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TSITX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции TSITX уступали акциям CSTAX по среднегодовой доходности: 4.03% против 5.02% соответственно.
TSITX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.03%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSITX и CSTAX
TSITX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
TSITX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
TSITX
CSTAX
Сравнение TSITX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSITX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.81 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.61 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.39 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 9.64 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSITX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TSITX и CSTAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSITX и CSTAX
Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 2.86% | 3.66% | 3.83% | 3.29% | 3.82% | 4.97% | 3.75% | 3.56% | 3.68% | 1.93% | 3.02% | 2.24% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок TSITX и CSTAX
Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, примерно равная максимальной просадке CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSITX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -14.52% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -2.72% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.75% | -14.52% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -14.52% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -2.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.37% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.67% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSITX и CSTAX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что TSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSITX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.43% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.11% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 3.50% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.16% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 5.82% | -1.41% |