PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSII с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSII с NVDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. Both are actively managed. Over the past year, TSII returned 14.16% vs 44.45% for NVDX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSII charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.

Доходность

Сравнение доходности TSII и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSII показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -0.29%.

TSII

1 день
-8.05%
1 месяц
-11.96%
С начала года
-17.18%
6 месяцев
-23.93%
1 год
14.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
-8.23%
1 месяц
-16.04%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
-3.65%
1 год
44.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSII и NVDX

2026 (YTD)2025
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		-17.18%39.41%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-0.29%49.28%

Correlation

The correlation between TSII and NVDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX TSLA Growth & Income ETF

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSII:
TSII с TSLWTSII с TSLATSII с TSLYTSII с NVIITSII с TSYYTSII с TSLPTSII с QQQ
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU

Доходность на риск

TSII vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSII
Ранг доходности на риск TSII: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSII: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSII: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSII: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSII: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSII: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSII c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSIINVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.63

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.29

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.02

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

2.22

-1.11

TSII vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSII на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSII и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSII и NVDX

Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSIINVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-68.19%

+39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.03%

-43.76%

+14.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.32%

-30.55%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-20.34%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

20.08%

-7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TSII и NVDX

Текущая волатильность для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) составляет 16.81%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 26.46%. Это указывает на то, что TSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSIINVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.81%

26.46%

-9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.34%

53.70%

-23.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.60%

70.94%

-26.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

95.51%

-48.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

95.51%

-48.27%

Сравнение комиссий TSII и NVDX

TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSII и NVDX

Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности NVDX в 3.36%

ПозицияTTM20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.36%3.35%15.48%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		81.88%32.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSII and NVDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (26.46%) compared to TSII (16.81%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, NVDX leads with 44.45% vs 14.16% for TSII. On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 16.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 44.45% return vs 14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

TSII has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 3.36% for NVDX.

Their fees differ too: 0.99% for TSII and 1.05% for NVDX.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSII и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор