PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSII с MSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSII с MSII

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. Both are actively managed. Over the past year, TSII returned 14.16% vs -70.57% for MSII. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSII и MSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSII показывает доходность -17.18%, что значительно выше, чем у MSII с доходностью -28.10%.

TSII

1 день
-8.05%
1 месяц
-11.96%
С начала года
-17.18%
6 месяцев
-23.93%
1 год
14.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-28.10%
6 месяцев
-30.19%
1 год
-70.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSII и MSII

2026 (YTD)2025
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		-17.18%39.41%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-28.10%-61.03%

Correlation

The correlation between TSII and MSII is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX TSLA Growth & Income ETF

REX MSTR Growth & Income ETF

Часто сравнивают с TSII:
TSII с TSLWTSII с TSLATSII с TSLYTSII с NVIITSII с TSYYTSII с TSLPTSII с QQQ
Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с IMSTMSII с BLOXMSII с MSTUMSII с QQQMSII с WMTI

Доходность на риск

TSII vs. MSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSII
Ранг доходности на риск TSII: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSII: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSII: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSII: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSII: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSII: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MSII
Ранг доходности на риск MSII: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSII: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSII: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSII: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSII: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSII: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSII c MSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSIIMSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.98

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
-1.76

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.79

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.90

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-1.28

+2.38

TSII vs. MSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSII на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа MSII равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSII и MSII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSII и MSII

Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и MSII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSIIMSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-78.73%

+49.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.03%

-78.73%

+49.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.32%

-76.65%

+52.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-47.49%

+37.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

55.34%

-42.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSII и MSII

Текущая волатильность для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) составляет 16.81%, в то время как у REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) волатильность равна 21.17%. Это указывает на то, что TSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSIIMSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.81%

21.17%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.34%

56.72%

-26.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.60%

71.96%

-27.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

70.62%

-23.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

70.62%

-23.38%

Сравнение комиссий TSII и MSII

И TSII, и MSII имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSII и MSII

Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что меньше доходности MSII в 97.58%

ПозицияTTM2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		97.58%48.93%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		81.88%32.17%

Часто задаваемые вопросы

TSII and MSII have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSII has higher volatility (21.17%) compared to TSII (16.81%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs MSII's -78.73%.

On 1-year performance, TSII leads with 14.16% vs -70.57% for MSII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 16.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSII has performed better with a 14.16% return vs -70.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSII and MSII have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSII has the higher dividend yield at 97.58%, compared with 81.88% for TSII.

TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSII и MSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор