Сравнение TSGAX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGAX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.97% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.56% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
TSGAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.18%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGAX и BWBIX
TSGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
TSGAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
TSGAX
BWBIX
Сравнение TSGAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.54 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.95 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.86 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 3.22 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.54 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TSGAX и BWBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGAX и BWBIX
Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.15% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSGAX и BWBIX
Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -39.14% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -12.76% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -39.14% | +19.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -9.26% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -11.88% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.41% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGAX и BWBIX
Текущая волатильность для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) составляет 4.20%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что TSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.39% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 11.38% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 19.94% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 21.19% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 23.31% | -12.03% |