Сравнение TSGAX с TPHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX).
TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGAX и TPHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGAX и TPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.97% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.29% | 11.54% |
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | -0.71% | 7.57% | 7.95% | 12.24% | -12.24% | 5.69% | 6.12% | 16.60% | -4.66% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у TPHAX с доходностью -0.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSGAX имеют среднегодовую доходность 5.18%, а акции TPHAX немного отстают с 5.13%.
TSGAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.18%
TPHAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGAX и TPHAX
TSGAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TPHAX в 1.39%.
Доходность на риск
TSGAX vs. TPHAX — Ранг доходности на риск
TSGAX
TPHAX
Сравнение TSGAX c TPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGAX | TPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.82 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.50 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.05 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 9.25 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGAX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.82 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.06 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.89 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между TSGAX и TPHAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGAX и TPHAX
Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TPHAX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.15% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | 5.84% | 5.39% | 5.75% | 5.35% | 4.60% | 4.23% | 4.26% | 4.11% | 4.13% | 3.55% | 3.88% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок TSGAX и TPHAX
Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки TPHAX в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и TPHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGAX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -35.48% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -3.05% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -15.98% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -22.38% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -1.68% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -3.28% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.68% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGAX и TPHAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что TSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGAX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.60% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 2.18% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 3.52% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 4.31% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 4.86% | +6.42% |