PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSGAX с TFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSGAX с TFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX).

TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. TFIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TSGAX и TFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSGAX и TFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund		1.97%12.94%6.01%7.66%-13.69%11.67%8.13%18.84%-12.29%11.54%
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		-0.03%6.41%0.12%4.85%-12.11%-2.45%5.24%6.14%-0.67%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у TFIAX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции TSGAX превзошли акции TFIAX по среднегодовой доходности: 5.18% против 0.72% соответственно.

TSGAX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.18%

TFIAX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.43%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Strategic Growth Fund

Timothy Plan Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TSGAX:
TSGAX с FZILXTSGAX с TPHAXTSGAX с TPLNXTSGAX с TCGAXTSGAX с TPIAXTSGAX с TLGAXTSGAX с TAAGX
Часто сравнивают с TFIAX:
TFIAX с DUTMXTFIAX с TIGIXTFIAX с TPLNXTFIAX с TPIAXTFIAX с TCGAXTFIAX с TPHAXTFIAX с FMBPX

Сравнение комиссий TSGAX и TFIAX

TSGAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TFIAX в 1.34%.

TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund

Доходность на риск

TSGAX vs. TFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSGAX
Ранг доходности на риск TSGAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TFIAX
Ранг доходности на риск TFIAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGAX c TFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSGAXTFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.89

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.28

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

3.72

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSGAX vs. TFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGAX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFIAX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGAX и TFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSGAXTFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.89

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.08

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.16

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.51

-0.34

Корреляция

Корреляция между TSGAX и TFIAX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGAX и TFIAX

Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TFIAX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund		1.15%1.17%3.33%1.57%7.33%4.70%3.40%3.72%0.36%0.00%0.00%0.34%
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		3.05%3.00%3.04%2.48%1.28%0.84%1.21%1.60%1.92%1.62%1.75%2.03%

Просадки

Сравнение просадок TSGAX и TFIAX

Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки TFIAX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и TFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSGAXTFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.36%

-18.62%

-35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-2.94%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-17.30%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.47%

-18.62%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.07%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-2.90%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.07%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGAX и TFIAX

Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSGAXTFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

1.51%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

2.44%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

4.39%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.14%

5.60%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

4.43%

+6.85%