Сравнение TSGAX с TPLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX).
TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGAX и TPLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGAX и TPLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.97% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.29% | 11.54% |
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 3.53% | 0.58% | 4.75% | 17.31% | -13.13% | 28.12% | 2.00% | 28.29% | -15.66% | 12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у TPLNX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TSGAX уступали акциям TPLNX по среднегодовой доходности: 5.18% против 8.31% соответственно.
TSGAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.18%
TPLNX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGAX и TPLNX
TSGAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TPLNX в 1.52%.
Доходность на риск
TSGAX vs. TPLNX — Ранг доходности на риск
TSGAX
TPLNX
Сравнение TSGAX c TPLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGAX | TPLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.52 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.90 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.79 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 2.57 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGAX | TPLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.52 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.18 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TSGAX и TPLNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGAX и TPLNX
Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TPLNX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.15% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 4.99% | 5.17% | 6.21% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
Просадки
Сравнение просадок TSGAX и TPLNX
Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, примерно равная максимальной просадке TPLNX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и TPLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGAX | TPLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -55.96% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -14.48% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -26.39% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -43.18% | +15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -6.67% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -8.89% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.47% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGAX и TPLNX
Текущая волатильность для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) составляет 4.20%, в то время как у Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGAX | TPLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.46% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 11.90% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 21.73% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 20.44% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 22.05% | -10.77% |