Сравнение TSGAX с FZILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).
TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. FZILX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности TSGAX и FZILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGAX и FZILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.97% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -10.36% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.17% | 33.52% | 5.32% | 16.28% | -15.96% | 8.19% | 11.06% | 21.69% | -9.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.
TSGAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.18%
FZILX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGAX и FZILX
TSGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.
Доходность на риск
TSGAX vs. FZILX — Ранг доходности на риск
TSGAX
FZILX
Сравнение TSGAX c FZILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGAX | FZILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.74 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.32 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.44 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 9.45 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGAX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.74 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.49 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TSGAX и FZILX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGAX и FZILX
Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FZILX в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.15% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.62% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSGAX и FZILX
Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и FZILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGAX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -34.37% | -19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -11.24% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -29.87% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -8.57% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -6.80% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.90% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGAX и FZILX
Текущая волатильность для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что TSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGAX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 7.90% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 11.25% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 16.44% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 15.33% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 17.30% | -6.02% |