Сравнение TSGAX с TCGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX).
TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGAX и TCGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGAX и TCGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.97% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.29% | 11.54% |
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.27% | 10.54% | 4.29% | 6.59% | -12.86% | 7.61% | 7.71% | 14.78% | -9.25% | 8.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у TCGAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции TSGAX превзошли акции TCGAX по среднегодовой доходности: 5.18% против 3.89% соответственно.
TSGAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.18%
TCGAX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGAX и TCGAX
TSGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TCGAX в 1.04%.
Доходность на риск
TSGAX vs. TCGAX — Ранг доходности на риск
TSGAX
TCGAX
Сравнение TSGAX c TCGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGAX | TCGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.33 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGAX | TCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.16 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TSGAX и TCGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGAX и TCGAX
Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности TCGAX в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.15% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.13% | 1.14% | 3.45% | 1.65% | 5.35% | 4.01% | 2.56% | 3.64% | 2.47% | 0.31% | 0.00% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок TSGAX и TCGAX
Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки TCGAX в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и TCGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGAX | TCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -40.54% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -6.87% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -17.77% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -20.35% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.11% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -6.31% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.65% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGAX и TCGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что TSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGAX | TCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.36% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 5.28% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 8.95% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 7.71% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 8.29% | +2.99% |