PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ISIN
US8874327633
CUSIP
887432763
Эмитент
Timothy Plan
Дата выпуска
4 окт. 2000 г.
Категория
Diversified Portfolio
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Размер класса активов
Средняя
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Timothy Plan Strategic Growth Fund

Доходность

График доходности TSGAX

Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции TSGAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,227.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) показал доход в 7.14% с начала года и 14.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSGAX составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.


Timothy Plan Strategic Growth Fund

1 день
0.35%
1 месяц
1.79%
С начала года
7.14%
6 месяцев
7.28%
1 год
14.41%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.17%
10 лет*
5.54%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность TSGAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TSGAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -8.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.38%3.45%-4.66%4.24%0.44%0.35%7.14%
20252.41%0.20%-0.92%0.00%3.51%2.39%0.19%2.53%1.42%-0.65%1.03%0.22%12.94%
2024-1.40%2.19%2.67%-3.02%3.11%-1.04%3.89%1.52%1.20%-2.37%3.13%-3.65%6.01%
20235.02%-2.61%0.45%0.22%-2.22%2.27%2.77%-2.37%-2.87%-2.50%5.02%4.79%7.66%
2022-4.23%-1.63%0.98%-5.22%1.02%-6.05%4.19%-3.09%-6.70%3.76%5.82%-2.48%-13.69%
2021-0.39%1.77%2.71%2.35%1.93%-0.63%1.18%1.17%-3.19%2.75%-2.05%3.74%11.67%

Метрики бенчмарка

Timothy Plan Strategic Growth Fund has an annualized alpha of -2.12%, beta of 0.73, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2000.

  • This fund participated in 90.60% of S&P 500 Index downside but only 72.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • This fund had an annualized alpha of -2.12% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.

Альфа
-2.12%
Бета
0.73
0.81
Участие в росте
72.10%
Участие в снижении
90.60%

Комиссия

Комиссия TSGAX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TSGAX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск TSGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TSGAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.93

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

13.52

-5.12

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Timothy Plan Strategic Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.12$0.12$0.32$0.15$0.64$0.51$0.35$0.36$0.03$0.00$0.00$0.03

Дивидендный доход

1.09%1.17%3.33%1.57%7.33%4.70%3.40%3.72%0.36%0.00%0.00%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan Strategic Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Timothy Plan Strategic Growth Fund показал максимальную просадку в 54.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-54.36%март 2009 г.
1y 4mo4y 7mo
6y 3dокт. 2007 г. - окт. 2013 г.
Медвежий рынок 2003 года2003
-43.58%март 2003 г.
2y 4mo3y 1mo
5y 5moнояб. 2000 г. - апр. 2006 г.
Обвал COVID2020
-27.47%март 2020 г.
2mo 2d7mo 21d
9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-19.78%окт. 2022 г.
11mo 8d1y 10mo
2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-18.59%дек. 2018 г.
10mo 29d1y 2d
1y 11moянв. 2018 г. - дек. 2019 г.

Показатели просадок


TSGAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.36%

-56.78%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-9.10%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.10%

-18.90%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-25.43%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.47%

-33.92%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-10.72%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.97%

-0.22%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с TSGAX

Добавьте Timothy Plan Strategic Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с TSGAX