- ISIN
- US8874327633
- CUSIP
- 887432763
- Эмитент
- Timothy Plan
- Дата выпуска
- 4 окт. 2000 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции TSGAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,215.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) показал доход в 6.67% с начала года и 13.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSGAX составила 5.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Timothy Plan Strategic Growth Fund
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 5.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TSGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TSGAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.38% | 3.45% | -4.66% | 4.24% | 0.44% | -0.09% | 6.67% | ||||||
| 2025 | 2.41% | 0.20% | -0.92% | 0.00% | 3.51% | 2.39% | 0.19% | 2.53% | 1.42% | -0.65% | 1.03% | 0.22% | 12.94% |
| 2024 | -1.40% | 2.19% | 2.67% | -3.02% | 3.11% | -1.04% | 3.89% | 1.52% | 1.20% | -2.37% | 3.13% | -3.65% | 6.01% |
| 2023 | 5.02% | -2.61% | 0.45% | 0.22% | -2.22% | 2.27% | 2.77% | -2.37% | -2.87% | -2.50% | 5.02% | 4.79% | 7.66% |
| 2022 | -4.23% | -1.63% | 0.98% | -5.22% | 1.02% | -6.05% | 4.19% | -3.09% | -6.70% | 3.76% | 5.82% | -2.48% | -13.69% |
| 2021 | -0.39% | 1.77% | 2.71% | 2.35% | 1.93% | -0.63% | 1.18% | 1.17% | -3.19% | 2.75% | -2.05% | 3.74% | 11.67% |
Метрики бенчмарка
Timothy Plan Strategic Growth Fund has an annualized alpha of -2.11%, beta of 0.73, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2000.
- This fund participated in 90.55% of S&P 500 Index downside but only 72.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.11% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.11%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 72.07%
- Участие в снижении
- 90.55%
Комиссия
Комиссия TSGAX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSGAX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TSGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.98 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 13.78 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Timothy Plan Strategic Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.32 | $0.15 | $0.64 | $0.51 | $0.35 | $0.36 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.10% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan Strategic Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Timothy Plan Strategic Growth Fund показал максимальную просадку в 54.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1161 торговую сессию.
Текущая просадка Timothy Plan Strategic Growth Fund составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.36%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 7mo | 6y 3dокт. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -43.58%март 2003 г. | 2y 4mo | 3y 1mo | 5y 5moнояб. 2000 г. - апр. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -27.47%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.78%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.59%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 2d | 1y 11moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| TSGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -56.78% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -9.10% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.10% | -18.90% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -25.43% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -33.92% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.33% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -10.72% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.97% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TSGAX
Добавьте Timothy Plan Strategic Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSGAX