PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с VISTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с VISTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и VISTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и VISTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		0.32%5.68%5.56%4.98%-3.73%-0.04%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

VISTX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.33%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с VISTX:
VISTX с GLIFXVISTX с FZOMXVISTX с VCITVISTX с VFIDXVISTX с BSVVISTX с DHEIXVISTX с WEFIX

Сравнение комиссий TSDLX и VISTX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. VISTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VISTX
Ранг доходности на риск VISTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c VISTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXVISTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

3.00

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

4.71

+3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

1.68

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

5.15

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

20.61

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. VISTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISTX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и VISTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXVISTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

3.00

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

1.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.70

-0.24

Корреляция

Корреляция между TSDLX и VISTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и VISTX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности VISTX в 4.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		4.10%4.53%5.03%3.91%1.76%1.85%2.33%2.72%2.32%1.78%1.51%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и VISTX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и VISTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXVISTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-5.64%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.86%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-5.64%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.56%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.69%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.22%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и VISTX

T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXVISTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.45%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.85%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.45%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

1.85%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

1.47%

+0.77%