PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий TSDLX и VBISX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

1.53

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

2.48

+5.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

1.30

+0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

2.65

+4.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

9.58

+19.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа VBISX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

1.53

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.49

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.34

+0.12

Корреляция

Корреляция между TSDLX и VBISX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и VBISX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и VBISX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-8.79%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.54%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-8.72%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.16%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.87%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.43%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и VBISX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.71%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.50%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.44%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.91%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

2.37%

-0.13%