PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с PREIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью -4.39%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Сравнение комиссий TSDLX и PREIX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXPREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

1.05

+2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

1.59

+6.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

1.25

+0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

1.63

+5.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

7.85

+21.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа PREIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

1.05

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.70

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.59

+0.87

Корреляция

Корреляция между TSDLX и PREIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и PREIX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности PREIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и PREIX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и PREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-55.32%

+47.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-12.12%

+10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-24.60%

+16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-6.27%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-8.76%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.52%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и PREIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

5.35%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

9.48%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

18.28%

-15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

17.00%

-14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

18.08%

-15.84%