PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с JSDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с JSDSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и JSDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и JSDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		-0.02%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		-0.30%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у JSDSX с доходностью -0.30%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

JSDSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.42%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с DBLSXJSDSX с VIITXJSDSX с GPICXJSDSX с DLDFXJSDSX с DHEIXJSDSX с JMSIX

Сравнение комиссий TSDLX и JSDSX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JSDSX в 0.60%.

JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. JSDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c JSDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXJSDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.85

2.22

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.30

3.38

+4.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.18

1.47

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

2.95

+4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.70

14.36

+15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. JSDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.85, что выше коэффициента Шарпа JSDSX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и JSDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXJSDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85

2.22

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.87

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.22

+0.23

Корреляция

Корреляция между TSDLX и JSDSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и JSDSX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности JSDSX в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.92%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и JSDSX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки JSDSX в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и JSDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXJSDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-8.93%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.58%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-8.93%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.37%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-1.29%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.32%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и JSDSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXJSDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.66%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.16%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.01%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.61%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

2.37%

-0.13%