PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с DFEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с DFEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и DFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и DFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		0.38%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

DFEQX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.59%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с PHYQXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGP

Сравнение комиссий TSDLX и DFEQX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Доходность на риск

TSDLX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXDFEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

4.12

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

6.61

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

2.55

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

4.59

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

20.66

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. DFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEQX равному 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и DFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXDFEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

4.12

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.93

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.11

+0.35

Корреляция

Корреляция между TSDLX и DFEQX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и DFEQX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности DFEQX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		3.94%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и DFEQX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и DFEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXDFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-8.40%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.76%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-8.40%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.55%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.96%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.17%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и DFEQX

T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXDFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.46%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.66%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

0.91%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.06%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

1.70%

+0.54%