Сравнение TSDD с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
TSDD и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDD и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDD и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDD и ZIVB
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
TSDD vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
TSDD
ZIVB
Сравнение TSDD c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.39 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | -0.35 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.49 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.13 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.39 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.34 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между TSDD и ZIVB составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и ZIVB
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и ZIVB
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -37.25% | -61.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.32% | -22.85% | -67.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -28.65% | -69.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -12.83% | -56.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.90% | 10.00% | +67.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и ZIVB
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.84% | 9.39% | +13.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | 14.82% | +44.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.35% | 29.53% | +80.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.23% | 29.89% | +86.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.23% | 29.89% | +86.34% |