Сравнение TSDD с YQQQ
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs -7.48% for YQQQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -74.84% | -86.20% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between TSDD and YQQQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between TSDD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
TSDD
YQQQ
Сравнение TSDD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.34 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.79 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и YQQQ
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -29.10% | -69.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.48% | -21.80% | -47.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -24.89% | -73.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.22% | -14.96% | -57.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.05% | 9.51% | +45.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и YQQQ
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 5.41% | +28.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.91% | 11.70% | +51.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.36% | 13.94% | +75.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.44% | 16.55% | +97.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.44% | 16.55% | +97.89% |
Сравнение комиссий TSDD и YQQQ
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и YQQQ
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and YQQQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.22%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 8.37% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор