Сравнение TSDD с SPDN
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. TSDD is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs -14.57% for SPDN. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -9.21%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
SPDN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $473.51M | $394.94M | $428.91M | |
| $120.07M | $146.70M | $192.02M |
Сравнение доходности по годам TSDD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -9.21% | -11.09% | -12.88% | -6.02% |
Correlation
The correlation between TSDD and SPDN is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between TSDD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
TSDD
SPDN
Сравнение TSDD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.87 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.70 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и SPDN
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -75.58% | -23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -16.83% | -48.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -75.55% | -22.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -48.96% | -23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 8.74% | +45.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и SPDN
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 32.13% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 3.99% | +28.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 10.33% | +57.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 12.97% | +79.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 17.00% | +98.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 18.04% | +97.03% |
Сравнение комиссий TSDD и SPDN
TSDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и SPDN
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности SPDN в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and SPDN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (32.13%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs SPDN's -75.58%.
On 1-year performance, SPDN leads with -14.57% vs -48.32% for TSDD. On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -14.57% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 3.42% for SPDN.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.48% for SPDN.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор