PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSDD с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с NVDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs 19.05% for NVDL. Their -0.35 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 19.13%.

TSDD

1 день
3.70%
1 месяц
55.85%
6 месяцев
16.63%
С начала года
37.90%
1 год
-48.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-69.56%

NVDL

1 день
6.85%
1 месяц
22.50%
6 месяцев
38.93%
С начала года
19.13%
1 год
19.05%
3 года*
97.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
146.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NVDL

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
$380.97M$415.87M$666.11M

TSDD

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
$120.07M$146.70M$192.02M

Сравнение доходности по годам TSDD и NVDL

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		37.90%-74.84%-89.21%-20.49%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		19.13%32.57%344.58%3.30%

Correlation

The correlation between TSDD and NVDL is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.35

Сравнение распределения секторов TSDD и NVDL

Секторы
TSDD
NVDL

Потребительский циклический сектор

200.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.0%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

TSDD

-

NVDL
0.0%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

NVDL
0.0%

Энергетика

TSDD

-

NVDL
0.0%

Финансовые услуги

TSDD

-

NVDL
100.0%

Здравоохранение

TSDD

-

NVDL
0.0%

Промышленность

TSDD

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

TSDD

-

NVDL
0.0%

Технологии

TSDD

-

NVDL
100.0%

Коммунальные услуги

TSDD

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

TSDD vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSDD c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.26

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
0.88

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.10

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.45

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

0.88

-1.82

TSDD vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и NVDL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-67.55%

-31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.76%

-42.23%

-23.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.42%

-18.75%

-79.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.71%

-17.47%

-55.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.69%

21.78%

+32.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и NVDL

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 32.13% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 25.53%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.13%

25.53%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.61%

56.52%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.68%

72.65%

+20.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.07%

90.01%

+25.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.07%

90.01%

+25.06%

Сравнение комиссий TSDD и NVDL

TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и NVDL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		6.11%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and NVDL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (32.13%) compared to NVDL (25.53%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs NVDL's -67.55%.

On 1-year performance, NVDL leads with 19.05% vs -48.32% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 25.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 19.05% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.00% for NVDL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор