PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSDD с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с NVDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs 16.02% for NVDL. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 8.36%.

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
-4.73%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
8.38%
С начала года
8.36%
1 год
16.02%
3 года*
87.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и NVDL

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-89.21%-20.49%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		8.36%32.57%344.58%3.30%

Correlation

The correlation between TSDD and NVDL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.35

Сравнение распределения секторов TSDD и NVDL

Секторы
TSDD
NVDL

Потребительский циклический сектор

200.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.0%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

TSDD

-

NVDL
0.0%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

NVDL
0.0%

Энергетика

TSDD

-

NVDL
0.0%

Финансовые услуги

TSDD

-

NVDL
100.0%

Здравоохранение

TSDD

-

NVDL
0.0%

Промышленность

TSDD

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

TSDD

-

NVDL
0.0%

Технологии

TSDD

-

NVDL
100.0%

Коммунальные услуги

TSDD

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

TSDD vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.23

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
0.83

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.38

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

0.78

-1.87

TSDD vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и NVDL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-67.55%

-31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.48%

-42.23%

-27.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.85%

-26.10%

-72.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.22%

-17.29%

-54.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.05%

20.67%

+34.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и NVDL

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 21.90%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

21.90%

+12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.91%

55.30%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.36%

71.23%

+18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.44%

90.13%

+24.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.44%

90.13%

+24.31%

Сравнение комиссий TSDD и NVDL

TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и NVDL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and NVDL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to NVDL (21.90%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs NVDL's -67.55%.

On 1-year performance, NVDL leads with 16.02% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 21.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 16.02% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for NVDL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор