PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с NVDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs 90.12% for NVDL. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и NVDL

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-74.84%-89.21%-20.49%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%7.86%

Correlation

The correlation between TSDD and NVDL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.34

Сравнение распределения секторов TSDD и NVDL

Секторы
TSDD
NVDL

Потребительский циклический сектор

200.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

TSDD

-

NVDL
0.0%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

NVDL
0.0%

Энергетика

TSDD

-

NVDL
0.0%

Финансовые услуги

TSDD

-

NVDL
0.0%

Здравоохранение

TSDD

-

NVDL
0.0%

Промышленность

TSDD

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

TSDD

-

NVDL
0.0%

Технологии

TSDD

-

NVDL
100.0%

Коммунальные услуги

TSDD

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

TSDD vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDDNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.33

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
1.95

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.15

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

4.91

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDD vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDDNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.33

-2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

1.80

-2.46

Просадки

Сравнение просадок TSDD и NVDL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-67.55%

-31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.12%

-42.23%

-33.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-15.19%

-83.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-16.96%

-54.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.05%

18.41%

+41.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и NVDL

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 24.30% и 24.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.30%

24.75%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

50.90%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.61%

68.08%

+24.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.39%

90.39%

+24.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.39%

90.39%

+24.00%

Сравнение комиссий TSDD и NVDL

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и NVDL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and NVDL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to TSDD (24.30%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs NVDL's -67.55%.

On 1-year performance, NVDL leads with 90.12% vs -64.48% for TSDD. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 24.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 90.12% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for NVDL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор