PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с HLAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. TSDD is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, TSDD returned -68.74% vs 38.40% for HLAL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 13.85%.

TSDD

1 день
13.04%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.93%
1 год
-68.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-3.58%
1 месяц
1.73%
С начала года
13.85%
6 месяцев
12.56%
1 год
38.40%
3 года*
20.35%
5 лет*
14.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и HLAL

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		11.00%-74.84%-89.21%-20.49%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		13.85%18.30%16.70%8.40%

Correlation

The correlation between TSDD and HLAL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.60

The correlation between TSDD and HLAL has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и HLAL

Секторы
TSDD
HLAL

Потребительский циклический сектор

200.1%
5.6%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

16.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

4.5%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

10.5%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

50.4%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
HLAL
5.6%

Сырьевые материалы

TSDD

-

HLAL
2.5%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

HLAL
16.7%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

HLAL
2.9%

Энергетика

TSDD

-

HLAL
4.5%

Финансовые услуги

TSDD

-

HLAL
0.0%

Здравоохранение

TSDD

-

HLAL
10.5%

Промышленность

TSDD

-

HLAL
4.6%

Недвижимость

TSDD

-

HLAL
0.8%

Технологии

TSDD

-

HLAL
50.4%

Коммунальные услуги

TSDD

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

TSDD vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 33
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDDHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.82

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
3.81

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.50

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.78

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

17.34

-18.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDD vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDDHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.82

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.86

-1.50

Просадки

Сравнение просадок TSDD и HLAL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-33.57%

-65.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.26%

-10.20%

-64.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.73%

-4.17%

-94.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.29%

-5.00%

-66.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.21%

2.22%

+57.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и HLAL

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.19%

5.18%

+22.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.70%

10.66%

+45.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.26%

13.71%

+79.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.59%

17.66%

+96.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.59%

20.25%

+94.34%

Сравнение комиссий TSDD и HLAL

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и HLAL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности HLAL в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.46%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.59%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and HLAL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.19%) compared to HLAL (5.18%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 38.40% vs -68.74% for TSDD. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 38.40% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 0.46% for HLAL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Wahed. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор