PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с HDGE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -68.74% vs -1.72% for HDGE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSDD charges 1.50%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 4.12%.

TSDD

1 день
13.04%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.93%
1 год
-68.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
0.54%
1 месяц
-2.11%
С начала года
4.12%
6 месяцев
4.34%
1 год
-1.72%
3 года*
-4.53%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и HDGE

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		11.00%-74.84%-89.21%-20.49%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		4.12%1.50%-8.01%-5.95%

Correlation

The correlation between TSDD and HDGE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов TSDD и HDGE

Секторы
TSDD
HDGE

Потребительский циклический сектор

200.1%
-18.6%

Сырьевые материалы

-

-1.3%

Коммуникационные услуги

-

-3.3%

Потребительский защитный сектор

-

-4.9%

Энергетика

-

-2.5%

Финансовые услуги

-

-23.5%

Здравоохранение

-

-3.5%

Промышленность

-

-14.1%

Недвижимость

-

-9.0%

Технологии

-

-26.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
HDGE
-18.6%

Сырьевые материалы

TSDD

-

HDGE
-1.3%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

HDGE
-3.3%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

HDGE
-4.9%

Энергетика

TSDD

-

HDGE
-2.5%

Финансовые услуги

TSDD

-

HDGE
-23.5%

Здравоохранение

TSDD

-

HDGE
-3.5%

Промышленность

TSDD

-

HDGE
-14.1%

Недвижимость

TSDD

-

HDGE
-9.0%

Технологии

TSDD

-

HDGE
-26.1%

Коммунальные услуги

TSDD

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

TSDD vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 33
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDDHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.09

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
-0.00

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.00

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.14

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-0.29

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDD vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDDHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.09

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.68

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TSDD и HDGE

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-93.88%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.26%

-12.26%

-62.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.73%

-93.16%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.29%

-70.12%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.21%

6.16%

+54.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и HDGE

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.19%

6.61%

+20.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.70%

12.81%

+42.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.26%

18.36%

+74.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.59%

24.18%

+90.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.59%

23.56%

+91.03%

Сравнение комиссий TSDD и HDGE

TSDD берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и HDGE

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности HDGE в 3.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.36%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.59%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and HDGE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.19%) compared to HDGE (6.61%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs HDGE's -93.88%.

On 1-year performance, HDGE leads with -1.72% vs -68.74% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 1.50% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDGE has performed better with a -1.72% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

TSDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 3.36% for HDGE.

They also come from different issuers: GraniteShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 3.36% for HDGE.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор