Сравнение TSDD с GPIQ
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs 27.03% for GPIQ. Their -0.60 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 15.41%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
GPIQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.19M | $82.14M | $83.71M | |
| $120.07M | $146.70M | $192.02M |
Сравнение доходности по годам TSDD и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -89.21% | -24.73% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.41% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between TSDD and GPIQ is -0.67, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | -0.60 |
The correlation between TSDD and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TSDD и GPIQ
Секторы
TSDD
GPIQ
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
TSDD
GPIQ
Сырьевые материалы
TSDD
-
GPIQ
Коммуникационные услуги
TSDD
-
GPIQ
Потребительский защитный сектор
TSDD
-
GPIQ
Энергетика
TSDD
-
GPIQ
Финансовые услуги
TSDD
-
GPIQ
Здравоохранение
TSDD
-
GPIQ
Промышленность
TSDD
-
GPIQ
Недвижимость
TSDD
-
GPIQ
Технологии
TSDD
-
GPIQ
Коммунальные услуги
TSDD
-
GPIQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
TSDD
GPIQ
Сравнение TSDD c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.85 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 10.04 | -10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и GPIQ
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -21.06% | -77.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -9.51% | -56.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -2.74% | -95.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -2.34% | -70.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 2.70% | +51.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и GPIQ
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 32.13% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 6.66% | +25.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 14.27% | +53.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 16.80% | +75.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 18.11% | +96.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 18.11% | +96.96% |
Сравнение комиссий TSDD и GPIQ
TSDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и GPIQ
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности GPIQ в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.95% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and GPIQ have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (32.13%) compared to GPIQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs -48.32% for TSDD. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for TSDD.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 6.11% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор