PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSDD с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с GPIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs 26.42% for GPIQ. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-1.49%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.10%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-89.21%-24.73%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.10%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between TSDD and GPIQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

-0.59

The correlation between TSDD and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и GPIQ

Секторы
TSDD
GPIQ

Потребительский циклический сектор

200.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.0%
GPIQ
11.6%

Сырьевые материалы

TSDD

-

GPIQ
1.0%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

GPIQ
14.1%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

GPIQ
6.4%

Энергетика

TSDD

-

GPIQ
0.5%

Финансовые услуги

TSDD

-

GPIQ
0.2%

Здравоохранение

TSDD

-

GPIQ
3.6%

Промышленность

TSDD

-

GPIQ
2.6%

Недвижимость

TSDD

-

GPIQ
0.1%

Технологии

TSDD

-

GPIQ
58.7%

Коммунальные услуги

TSDD

-

GPIQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

TSDD vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.66

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.25

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.79

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

11.26

-12.36

TSDD vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и GPIQ

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-21.06%

-77.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.48%

-9.51%

-59.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.85%

-3.85%

-95.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.22%

-2.28%

-69.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.05%

2.35%

+52.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и GPIQ

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

6.67%

+27.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.91%

13.44%

+49.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.36%

15.94%

+73.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.44%

17.95%

+96.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.44%

17.95%

+96.49%

Сравнение комиссий TSDD и GPIQ

TSDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и GPIQ

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности GPIQ в 9.90%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.90%9.81%9.18%1.74%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and GPIQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to GPIQ (6.67%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 26.42% vs -60.33% for TSDD. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 26.42% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for TSDD.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 8.37% for TSDD.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор