PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSDD с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с FBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs -29.49% for FBL. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -12.40%.

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBL

1 день
-5.07%
1 месяц
18.52%
6 месяцев
-0.45%
С начала года
-12.40%
1 год
-29.49%
3 года*
29.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и FBL

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-89.21%-20.49%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-12.40%0.50%112.72%29.18%

Correlation

The correlation between TSDD and FBL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов TSDD и FBL

Секторы
TSDD
FBL

Потребительский циклический сектор

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

66.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.0%
FBL

-

Сырьевые материалы

TSDD

-

FBL

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

FBL
66.7%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

FBL

-

Энергетика

TSDD

-

FBL

-

Финансовые услуги

TSDD

-

FBL

-

Здравоохранение

TSDD

-

FBL

-

Промышленность

TSDD

-

FBL

-

Недвижимость

TSDD

-

FBL

-

Технологии

TSDD

-

FBL

-

Коммунальные услуги

TSDD

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

TSDD vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.38

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
-0.10

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.99

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.48

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-0.79

-0.31

TSDD vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FBL равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и FBL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-61.15%

-37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.48%

-61.03%

-8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.85%

-43.22%

-55.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.22%

-17.57%

-54.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.05%

37.33%

+17.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и FBL

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 31.69%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

31.69%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.91%

62.20%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.36%

77.33%

+12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.44%

72.36%

+42.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.44%

72.36%

+42.08%

Сравнение комиссий TSDD и FBL

TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FBL в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и FBL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности FBL в 2.37%

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.37%2.07%0.00%51.58%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and FBL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to FBL (31.69%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs FBL's -61.15%.

On 1-year performance, FBL leads with -29.49% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 31.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBL has performed better with a -29.49% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 2.37% for FBL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.09% for FBL.

FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор