PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSDD с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с FBL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs -53.18% for FBL. Their -0.36 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -32.54%.

TSDD

1 день
3.70%
1 месяц
55.85%
6 месяцев
16.63%
С начала года
37.90%
1 год
-48.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-69.56%

FBL

1 день
0.27%
1 месяц
-6.84%
6 месяцев
-32.54%
С начала года
-32.54%
1 год
-53.18%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
65.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FBL

GraniteShares 2x Long META Daily ETF
$29.15M$35.73M$34.36M

TSDD

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
$120.07M$146.70M$192.02M

Сравнение доходности по годам TSDD и FBL

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		37.90%-74.84%-89.21%-20.49%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-32.54%0.50%112.72%29.18%

Correlation

The correlation between TSDD and FBL is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов TSDD и FBL

Секторы
TSDD
FBL

Потребительский циклический сектор

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

66.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.0%
FBL

-

Сырьевые материалы

TSDD

-

FBL

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

FBL
66.7%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

FBL

-

Энергетика

TSDD

-

FBL

-

Финансовые услуги

TSDD

-

FBL

-

Здравоохранение

TSDD

-

FBL

-

Промышленность

TSDD

-

FBL

-

Недвижимость

TSDD

-

FBL

-

Технологии

TSDD

-

FBL

-

Коммунальные услуги

TSDD

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

TSDD vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSDD c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.69

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.83

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.89

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.85

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-1.35

+0.41

TSDD vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBL равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и FBL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FBL в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-63.20%

-35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.76%

-63.09%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.42%

-56.28%

-42.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.71%

-18.13%

-54.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.69%

39.43%

+15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и FBL

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеют волатильность 32.13% и 31.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.13%

31.14%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.61%

62.07%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.68%

76.91%

+15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.07%

72.95%

+42.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.07%

72.95%

+42.12%

Сравнение комиссий TSDD и FBL

TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FBL в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и FBL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FBL в 3.07%

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		3.07%2.07%0.00%51.58%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		6.11%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and FBL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (32.13%) compared to FBL (31.14%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs FBL's -63.20%.

On 1-year performance, TSDD leads with -48.32% vs -53.18% for FBL. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 31.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -48.32% return vs -53.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.

TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 3.07% for FBL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.09% for FBL.

TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор