PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCSX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCSX с RYOTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCSX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		-3.28%2.36%12.73%12.47%-10.94%24.22%22.87%27.92%-10.52%21.22%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		6.06%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSCSX имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции RYOTX немного отстают с 11.13%.

TSCSX

1 день
-1.17%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.94%
1 год
10.06%
3 года*
6.13%
5 лет*
4.01%
10 лет*
11.51%

RYOTX

1 день
-1.84%
1 месяц
-8.37%
С начала года
6.06%
6 месяцев
8.18%
1 год
41.43%
3 года*
16.69%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с AVUVTSCSX с IJRTSCSX с JEPITSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с XSVM
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий TSCSX и RYOTX

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Доходность на риск

TSCSX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCSX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCSXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.53

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.14

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.67

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

9.42

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCSX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCSXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.53

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.30

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между TSCSX и RYOTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и RYOTX

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности RYOTX в 14.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.44%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		14.09%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и RYOTX

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCSXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.66%

-56.86%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-13.59%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-35.84%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-44.87%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-9.85%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-9.47%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.85%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и RYOTX

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) составляет 6.31%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCSXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

8.66%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

17.38%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

26.43%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

23.36%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

23.01%

-0.93%