Сравнение TSCSX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCSX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -3.28% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 11.51% против 7.66% соответственно.
TSCSX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 11.51%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и DFISX
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
TSCSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
TSCSX
DFISX
Сравнение TSCSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.66 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.15 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.04 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 7.97 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.66 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.42 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и DFISX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и DFISX
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.44% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и DFISX
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -60.66% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -11.96% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -35.06% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -43.00% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -11.77% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -11.69% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.06% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и DFISX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.90% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 10.04% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 15.38% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 15.75% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 16.11% | +5.97% |