Сравнение TSCO с MNST
TSCO (Tractor Supply Company) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TSCO returned 7.06%/yr vs 13.79%/yr for MNST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -36.72%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 7.06% против 13.79% соответственно.
TSCO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- -36.72%
- 6 месяцев
- -39.11%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.06%
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам TSCO и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -36.72% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between TSCO and MNST is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.20 |
The correlation between TSCO and MNST shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.06
MNST:
$2.06
TSCO:
15.16
MNST:
45.05
TSCO:
3.32
MNST:
3.52
TSCO:
1.07
MNST:
10.41
TSCO:
$15.52B
MNST:
$8.79B
TSCO:
$5.16B
MNST:
$4.88B
TSCO:
$1.96B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. MNST — Ранг доходности на риск
TSCO
MNST
Сравнение TSCO c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCO | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.60 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 7.37 | -9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCO и MNST
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -69.17% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -17.70% | -34.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -26.04% | -26.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -26.62% | -26.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -30.42% | -22.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | 0.00% | -49.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -20.66% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.00% | 6.22% | +16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и MNST
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 5.50% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 20.03% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 26.43% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 24.60% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.40% | 26.25% | +3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и MNST
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.01% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и MNST
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO and MNST have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (11.84%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор