Сравнение TSCO с ISRG
TSCO (Tractor Supply Company) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, TSCO returned 7.06%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -36.72%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 7.06% против 19.09% соответственно.
TSCO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- -36.72%
- 6 месяцев
- -39.11%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.06%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам TSCO и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -36.72% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between TSCO and ISRG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.06
ISRG:
$8.24
TSCO:
15.16
ISRG:
49.88
TSCO:
3.32
ISRG:
3.05
TSCO:
1.07
ISRG:
14.04
TSCO:
$15.52B
ISRG:
$10.58B
TSCO:
$5.16B
ISRG:
$7.02B
TSCO:
$1.96B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. ISRG — Ранг доходности на риск
TSCO
ISRG
Сравнение TSCO c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCO | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.62 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.24 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCO и ISRG
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -82.26% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -32.14% | -20.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -34.10% | -18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -49.90% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -49.90% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -32.66% | -16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -21.28% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.00% | 16.00% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и ISRG
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 9.70% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 20.72% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 30.69% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 33.19% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.40% | 32.40% | -3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и ISRG
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.01% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и ISRG
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO and ISRG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (11.84%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs ISRG's -82.26%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор