Сравнение TSCO с DECK
TSCO (Tractor Supply Company) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TSCO in Specialty Retail, DECK in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, TSCO returned 7.06%/yr vs 28.83%/yr for DECK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -36.72%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 7.06% против 28.83% соответственно.
TSCO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- -36.72%
- 6 месяцев
- -39.11%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.06%
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 19.86%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
Сравнение доходности по годам TSCO и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -36.72% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between TSCO and DECK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.25 |
The correlation between TSCO and DECK shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.06
DECK:
$6.98
TSCO:
15.16
DECK:
16.31
TSCO:
3.32
DECK:
0.59
TSCO:
1.07
DECK:
3.05
TSCO:
$15.52B
DECK:
$5.47B
TSCO:
$5.16B
DECK:
$3.16B
TSCO:
$1.96B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. DECK — Ранг доходности на риск
TSCO
DECK
Сравнение TSCO c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCO | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.16 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 0.34 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCO и DECK
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -94.36% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -35.81% | -16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -64.35% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -64.35% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -64.35% | +11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -48.98% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -40.35% | +22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.00% | 16.87% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и DECK
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 10.35% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 31.08% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 45.42% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 43.98% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.40% | 42.47% | -13.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и DECK
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.01% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и DECK
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO and DECK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (11.84%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор