Сравнение TRVLX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Vanguard Value ETF (VTV).
TRVLX управляется T. Rowe Price. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRVLX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.31% | 16.37% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRVLX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции VTV немного впереди с 11.83%.
TRVLX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.33%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и VTV
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
TRVLX vs. VTV — Ранг доходности на риск
TRVLX
VTV
Сравнение TRVLX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRVLX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.61 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 6.48 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRVLX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и VTV
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 7.83% | 8.17% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и VTV
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRVLX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -59.27% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.32% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -17.04% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -36.78% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.58% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -7.92% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.51% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и VTV
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRVLX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.65% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 7.71% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 14.89% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 13.88% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.67% | +0.72% |