PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRVLX с VSGDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRVLX и VSGDX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TRVLX с VSGDX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX).

TRVLX управляется T. Rowe Price. VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVLX или VSGDX.

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и VSGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRVLX:

0.56

VSGDX:

2.61

Коэф-т Сортино

TRVLX:

0.73

VSGDX:

4.35

Коэф-т Омега

TRVLX:

1.10

VSGDX:

1.54

Коэф-т Кальмара

TRVLX:

0.54

VSGDX:

2.93

Коэф-т Мартина

TRVLX:

1.92

VSGDX:

12.58

Индекс Язвы

TRVLX:

3.66%

VSGDX:

0.50%

Дневная вол-ть

TRVLX:

15.88%

VSGDX:

2.48%

Макс. просадка

TRVLX:

-60.22%

VSGDX:

-7.29%

Текущая просадка

TRVLX:

-3.52%

VSGDX:

-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у VSGDX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции VSGDX по среднегодовой доходности: 9.31% против 1.66% соответственно.

TRVLX

С начала года

3.90%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-3.27%

1 год

8.80%

3 года

8.79%

5 лет

14.81%

10 лет

9.31%

VSGDX

С начала года

2.17%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

2.67%

1 год

6.41%

3 года

2.65%

5 лет

1.12%

10 лет

1.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий TRVLX и VSGDX

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VSGDX в 0.10%.

TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRVLX и VSGDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности TRVLX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
VSGDX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGDX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRVLX c VSGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VSGDX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и VSGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и VSGDX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности VSGDX в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		8.18%8.50%2.97%10.08%10.92%2.33%1.69%11.09%7.21%3.06%8.77%10.16%
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares		3.51%3.57%3.42%1.77%1.57%1.78%2.41%2.02%1.47%1.43%1.30%0.71%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и VSGDX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки VSGDX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и VSGDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и VSGDX

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...